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EVENTOS

Análisis de series de tiempo univariadas e introducción a la clasificación de datos. Escuela de Métodos 2019

del 2 de abril al 2 de mayo

martes y jueves
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Análisis de series de tiempo univariadas e Introducción a la clasificación de datos

(del 2 de abril al 2 de mayo, 2019)

INTRODUCCIÓN

El curso está diseñado para explorar las herramientas que permiten el análisis estadístico de las series de tiempo, así como obtener un conocimiento teórico-introductorio sobre el uso de algunos métodos de agrupación de datos.

OBJETIVO

En el análisis de datos reales, a menudo encontramos que las variables aleatorias dentro de un conjunto de datos no son independientes e idénticamente distribuidos (i.i.d.). Las observaciones pueden estar relacionadas en el tiempo, el espacio o en otras dimensiones.

Por lo anterior, el objetivo de este curso es equipar a la persona interesada con varias herramientas que pueden usarse para descubrir la estructura subyacente en datos que no son i.i.d..

DIRIGIDO A

Este curso está dirigido a profesionistas y estudiantes con una formación previa estadística básica.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

El curso requiere conocimientos básicos de estadística y uso de R.

SESIONES Y TEMAS:

  • A lo largo de ocho sesiones, cada una de tres horas, se abordarán los siguientes temas:
  • Descomposición de series de tiempo y análisis de residuos.
  • Álgebra de retrasos y operadores de diferenciación.
  • Técnicas para alcanzar estacionariedad en series de tiempo: transformaciones Box-Cox, promedios móviles, suavizamiento exponencial, diferenciación, método ARMA, método ARIMA.
  • Pronóstico de series de tiempo.
  • Introducción al análisis de componentes principales (PCA) y de agrupación de datos mediante el uso del método K-Means.

 

BIBLIOGRAFÍA

Hay muchos y muy buenos libros de análisis de datos y series de tiempo. Los participantes del curso tienen la libertad de utilizar cualquier libro de métodos cuantitativos y/o estadística de su preferencia.

Algunas referencias sugeridas para el curso son las siguientes:

  • Guerrero, Víctor M. “Análisis Estadístico y Pronóstico de Series de Tiempo Económicas” 3ª Edición. México: JIT Press (2009)
  • Nason, Guy. “Simulation study comparing two tests of second-order stationarity and confidence intervals for localized autocovariance” arXiv preprint arXiv:1603.06415 (2016).
  • Sakia, R. M. “The BoxCox transformation technique: a review” Journal of the Royal Statistical Society: Series D (The Statistician) 41.2 (1992): 169-178.

 

PROFESOR:

Eduardo Márquez Peña

E-mail: eduardo.marquez@cide.edu

 

HORARIO DE CLASES:

El curso tendrá una duración total de 24 horas. 8 sesiones de 3 horas.

Martes y jueves de 18:00 a 21:00 horas (2,4,9,11,23,25,30 de abril y 2 de mayo)

 

LUGAR: Por definir.

 

Requisitos de Admisión:

Para ser admitido como alumno de nuevo ingreso al programa de Educación Continua, el solicitante debe satisfacer los siguientes requisitos:

 

  • Copia de identificación oficial con fotografía.

 

Precio y formas de pago:

Los participantes deberán cubrir una colegiatura de $6,500.00 (seis mil quinientos pesos 00/100 m.n.) por cada curso, la cual deberá ser cubierta en una sola exhibición, a pagar al momento de la inscripción en línea. Bajo ninguna circunstancia se otorgarán prórrogas para el pago de cuotas. Las inscripciones se cierran el primer día del curso.

El depósito o transferencia bancaria se deberá hacer al banco HSBC a nombre de Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. a la cuenta número: 4039603584, sucursal número 0763 (Lilas), CLABE: 021180040396035842.

 

Estacionamiento:

Los participantes de la Escuela de Métodos tendrán acceso al estacionamiento del CIDE.

Mayores informes:

Maricarmen García Hernández

Tel. (55) 5727 9800 ext. 2465

maricarmen.garcia@cide.edu

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