Curso orientado a la compresión y aplicación de los modelos de series de tiempo multivariados en el ámbito de las ciencias sociales. Requiere de conocimientos previos de modelos de series de tiempo univariados. Como resultado de aprendizaje, el participante comprenderá y aplicará los modelos de series de tiempo de dos o más variables (VAR, SVAR, VECM y de la familia GARCH multivariadas) para la estimación, pronóstico y simulación del comportamiento de un conjunto de variables a través del tiempo.